Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань

Автор(и)

  • Н. С. Аюбова

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.2(31).10-14

Анотація

Отримана конзистентна оцінка параметра
Хюрста дробового броунівського руху за спостереженнями з
похибками.

Посилання

  1. Kurchenko~О.~О.Confidence intervals and rate of convergence for the estimates of Hurst parameter of FBM // Theory Stoch. Process.~-- 2002.~-- Vol.~ 8(24).~-- P.~242--248.
  2. Курченко~О.~О.Одна сильно консистентна оцінка параметра
  3. Хюрста дробового броунівського руху // Теорія ймовірностей та математична статистика.~-- 2002.~Вип.~67.~-- С. 88--96.
  4. Breton~J.~C., Nourdin~I., Peccati~G.Exact confidence
  5. intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion
  6. // Electronic Journal of Statistics.~-- 2009.~-- Vol.~3.~-- P. 416--425.
  7. Prakasa Rao~B.~L.~S.Statistical Inference for Fractional
  8. Diffusion Processes.~-- Chichester: John Wiley and Sons.,
  9. ~-- 280 p.
  10. Кукуш~О.~Г., Ліхтарьов~І.~А., Масюк~С.~В., Чепурний~М.~І., Шкляр~С.~В.Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків.~-- К.: ДІА., 2015.~-- 288 с.
  11. Synyavska~O.~O. Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error // Theory Stoch. Process.~-- 2016.~-- Vol.~ 21(37).~-- P. 84--90.
  12. Isserlis~L.On a formula for the product--moment coefficient
  13. of any order of a normal frequency distribution in any number of
  14. variables // Biometrika.~-- 1918.~-- Vol.~12.~-- P. 134--139.
  15. Ламперти~Дж. Случайные процессы.~-- К.: Вища школа,
  16. ~-- 227 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-21

Як цитувати

Аюбова, Н. С. (2017). Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2(31), 10–14. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.2(31).10-14

Номер

Том 2 № 31 (2017)

Розділ

Статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2019 Н. С. Аюбова

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.