DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.1(30).143-152

Існування та єдиність сильного розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішніми випадковими збуреннями

В. К. Ясинський, І. В. Юрченко, У. М. Кисілюк

Анотація


У роботi одержано достатнi умови iснування майже напевно сильного розв'язку дифузiйного стохастичного рiвняння зi скiнченною пiслядiєю пiд дiєю зовнiшнiх випадкових процесiв довiльної природи, а також знайденi достатнi умови iснування парних моментiв таких рiвнянь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения и их применения.--- Киев: Наукова думка,1982.--- 612~с.

Ито К., Нисио М. Стационарные решения стохастического дифференциального уравнения // Математика: Сб перев. иностр. ст.--- 1967.--- Т.11, № 5.--- С.117---170.

Королюк В. С., Королюк В. В. Стохастические модели систем.--- Киев: Наук. думка, 1989.--- 208~с.

Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К. Стохастичні динамічні системи Іто-Скорохода зі скінченною післядією.--- Чернівці: Зелена Буковина, 2000.--- 560~с.

Скороход А. В. Исследования по теории случайных процессов.--- К.:Изд-во Киевского ун-та, 1961.--- 216~с.

Скороход А. В. Асимптотические методы теории стохастических дифференциальных уравнений.-- Киев: Наук.думка, 1987.--- 328~с.

Царьков Е. Ф. Случайные возмущения дифференциально-функционалных уравнений.--- Рига: Зинатне, 1989.--- 421~с.

Царьков Е. Ф., Ясинский В. К. Квазилинейные стохастические дифференциально-функциональные уравнения.--- Рига: Ориентир, 1992.--- 328~с.

Ясинський В. К. Сучасна теорія випадкових процесів.--- Чернівці: Видавничий дім «Родовід». 2014.--- 292~с.

Ясинський В. К., Комар А. В. Стійкість диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами // Нелинейые краевые задачи математической физики и их приложения. Сб.научн.тр.--- Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1995.--- С.296---299.

Хасьминский Р. З. Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных возмущениях их параметров.– М.: Наука, 1969.– 367 с.

Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Задачі стійкості та стабілізації динамічних систем зі скінченною післядією.--- Київ: Вид-во «ТВіМС», 2005.--- 580~с.

Ito K. Nagaya Math. I.1951, Vol.- Р.55-65 (Об одной формуле, касающейся стохастических дифференциалов. Математика (сб. переводов)).---1959.--- Т.3, В.5.---С.131-141.

Koroljuk V. S. Stability of Stochastic systems in diffusion approximation Scheme// Укр. мат. журн.--- 1998.--- Т.50, №1.--- С.36---47.

Tsarkov Ye., Yasinski V. The second Lyapunov Method for Stochastic Functional Differentional Equations with Poisson Disturbance // Random Operators and Stochastic Equations.--- 1997.--- Vol.4.--- P.47.---58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 В. К. Ясинський, І. В. Юрченко, У. М. Кисілюк