Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями

Автор(и)

  • Ю. В. Козаченко
  • М. Ю. Петранова

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.2(31).90-100

Анотація

В роботі розглянуті дійсні стаціонарні процеси зі стійкою корреляційною функцією, розподіли деяких функціоналів від цих процесів та деякі їх властивості.

Посилання

  1. Kozachenko~Y. V.,Petranova M. Y.Proper complex random processes
  2. //Stat. Optim. and Inf. Comput.- 2017.- Vol. 5, No. 2.- P. 137-146
  3. Kozachenko Yu. V., Vasilic O. I.On the distribution of suprema of $Sub_varphi(Omega)$ random processes // Theory Stoch. Processes - 1998.-Vol. 4(20), No. 1-2.- P. 147-160.
  4. Kozachenko Yu. V.Random processes in Orlicz spaces I
  5. // Theory Probab. and Math. Stat.- 1985.-Vol. 30.- P. 103-117.
  6. Buldygin V.V., Kozachenko Yu.V. On local properties of sample functions of some stochastic processes and fields // Teor. Veroyatn. Mat. Stat. - 1974.- Vol. 10.- p. 39-47.
  7. Kozachenko Yu., Pogoriliak O., Rozora I. and Tegza A.Simulation of Stochastic Processes with Given Accuracy and Reliability. -- London: ISTE Press Ltd and Elsevier Ltd, 2016. -- 346 p.
  8. Козаченко Ю.В., Кучінка К.Й., Сливка--Тилищак Г.І.Випадкові процеси в задачах математичної фізики.- Ужгород: ТОВ ``РІК--У'', 2017. -- 256 c.
  9. Petranova M.Simulation of Gaussian Stationary Quasi Ornstein--Uhlenbeck Process with Given Reliability and Accuracy in Spaces $C([0, T])$ and $L_p([0, T])$ // Journal of Applied Mathematics and Statistics~-- 2016.~-- Vol. 3(1).~-- P.44--58.
  10. Kozachenko Yu., Petranova M.Simulation of Gaussian stationary Ornstein–Uhlenbeck process with given reliability and accuracy in space C([0, T]) // Monte Carlo Methods Appl.~-- 2017.~-- Vol.~23,~ No. 4.~-- p.~277--286.
  11. Buldygin V.V., Kozachenko Yu.V.Metric characterization of random variables and random processes.~-- Providence, RI: American Mathematical Society, 2000. -- 257 p.
  12. Kozachenko Yu. V., Olenko A.Aliasing-Truncation errors in sampling approximations on Sub-Gaussian signals
  13. // IEEE Transactions on Information Theory ~-- 2016.~--
  14. Vol.~62,~ No. 10.~-- p.~5831--5838.
  15. Dozzi M., Kozachenko Y., Mishura Y. and Ralchenko K. Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation // Statistical Inference for Stochastic processes.~-- 2016. ~-- DOI: 10.1007/s11203-016-9147-z.~-- P. 1--32.
  16. Kozachenko Y., Kamenschikova O.On an expansion of random processes in the space $L_p(T)$ // Theory Probab. And Math. Statist.~-- 2009.~-- Vol. 79. ~-- P.~83--88.
  17. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И.Теория вероятностей и математическая статистика.~-- Киев: Вища школа, 1988.~-- 440 с.
  18. Gladkaya O. N.On condition of differentiability in direction of sample function of random fields // Theory Probab. and Math Statistics.~-- 1978.~-- Vol. 17.~-- P.~33--41. end{thebibliography

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-21

Як цитувати

Козаченко, Ю. В., & Петранова, М. Ю. (2017). Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2(31), 90–100. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.2(31).90-100

Номер

Том 2 № 31 (2017)

Розділ

Статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2019 Ю. В. Козаченко, М. Ю. Петранова

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.