Прогнозування часу та періодів очікування страхових випадків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).114-119

Ключові слова:

математичне сподівання часу очікування страхового випадку, експоненціальний розподіл, «рекордні» значення серед найбільших періодів очікування страхових випадків

Анотація

У роботі розглядаються закономірності визначення середнього часу до появи першого страхового випадку, першого із деякої кількості страхових випадків;  закономірності розподілу «рекордних» по тривалості періодів між страховими випадками.

Біографії авторів

Л. М. Іллічева, Національний авіаційний університет

Факультет комп'ютерних наук та технологій (ФКНТ). Доцент кафедри прикладної математики. Кандидат фізико-математичних наук

Т. В. Авдєєва, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Старший викладач кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь

Посилання

  1. Galambos, J. (1978). The asymptotic theory of extreme order statistics. New York: Wiley.
  2. Feller, W. (1971). An Introduction to Probability Theory and Its Applications. New York-London-Sydney, 2, 669 p.
  3. Chen, A, Thai, N., & Thorsten, S. (2022). Unit-Linked Tontine: Utility-Based Design, Pricing and Performance. Risks, 10(4), 78. https://doi.org/10.3390/risks10040078
  4. Yastremskyi, O. (1997). Basics of theories of economic risk. Kyiv: Artek [in Ukrainian].
  5. Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries: Schaumburg. https://dx.doi.org/10.1080/03610928908830089
  6. Vitlynsky, V. V., & Velikoivanenko, G. I. (2004). Riskology in economics and entrepreneurship: Monograph. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
  7. Zinchenko, N. M. (2008). Mathematical methods in the theory of risk: Education manual. Kyiv: Kyiv University [in Ukrainian].
  8. Kovtun, I. O., Denysenko, M. P., & Kabanov, V. G. (2008). Basics of actuarial calculations. Education manual. Kyiv: VD Professional [in Ukrainian].
  9. Chang, S C. (2000). Realistic Pension Funding: A Stochastic Approach. Journal of Actuarial Practice, 8, 5–42.
  10. Wüthrich, M. V., & Merz, M. (2023). Statistical Foundations of Actuarial Learning and its Applications. Springer Actuarial. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12409-9

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Як цитувати

Іллічева, Л. М., & Авдєєва, Т. В. (2024). Прогнозування часу та періодів очікування страхових випадків. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 44(1), 114–119. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).114-119

Номер

Том 44 № 1 (2024)

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Ліцензія

Авторське право (c) 2024 Л. М. Іллічева, Т. В. Авдєєва

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.