Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54

Ключові слова:

iнтеграл за вiнеровим процесом, iнтеграл за пуассоновою мiрою, стохастичнi динамiчнi системи Iто-Скорокода, стохастична динамiчна система випад- кової структури, марковськi перемикання

Анотація

В статтi дано означення сильного розв’язку стохастичної динамiчної системи Iто-
Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями i всiєю передiсторiєю, доведенi основнi нерiвностi, використання яких необхiдне для встановлення умов iснування i єдиностi розв’язку. Доведена глобальна теорема iснування та єдиностi розв’язку таких динамiчних систем.

Біографії авторів

В. К. Ясинський, Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю. Федьковича,

професор,
доктор фiзико-математичних наук

С. В. Антонюк, Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю. Федьковича,

доцент кафедри математичних проблем управлiння i кiбернетики,
кандидат фiзико-математичних наук

Посилання

  1. Tsarkov, Ye.Ph. (1989). Random disturbances of differential-functional equations. Riga: Zinatne, 412 p. [in Russian]
  2. Mizel, V., & Trutzer, V. (1984). Stochastic hereditary equations: existence and asymptotic stability. Journal of Integral Equations, 7, 1-72.
  3. keda, N., & Watanabe, S. (1980). Stochastic Differential equations. Sijthoff and Nooodhoff, 175 p.
  4. Korolyuk, V.S., & Korolyuk, D.V. (1999). Stochastic Models of Systems. Kluwer, Dordrecht. 1999.
  5. Antoniuk, S.V., & Yasinskiy, V.K. (2008). Existence of l-th moment of solution of stochastic differential-functional equations with all prehistory. Cybernetics and system Analysis, 4, 141–151. [in Ukrainian]
  6. Yasinskyy, V.K. (2014). Mathematical theory of stochastic processes. Chernivtsy: Rodovid, 272 p. [in Ukrainian]
  7. Koroliuk, V.S., Tsarkov, Ye.Ph., & Yasinskyy, V.K. (2009). Stochastic process. Theory and computer practice. Chernivtsy: Zoloti lytavry, 798 p. [in Ukrainian]
  8. Shiriaev, A.N., & Bulinskiy, A.V. (2005). Theory of stochastic process. Moscow: Fismathlit, 408 p. [in Russian]
  9. Lukashiv, T.O., & Yasinskyy, V.K. (2013). Stability in probability of stochastic dynamic system of random structure with constant after action. Volynskyy matematychniy visnyk. Seria: Applied Mathematics, 10(191), 140–151. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Як цитувати

Ясинський, В. К., & Антонюк, С. В. (2020). Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), 41–54. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54

Номер

Розділ

Математика та статистика