Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-φ-субгауссової моделі ризику

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2025.46(1).26-34

Ключові слова:

бiномiальний розподiл, ймовiрнiсть банкрутства, процес ризику, φ-субгауссовi випадковi величини, строго φ-субгауссовi випадковi процеси

Анотація

У роботі досліджується процес ризику, утворений сумою біноміально розподіленої кількості строго φ-субгауссових випадкових доданків, які описують окремі виплати, що здійснюються страховою компанією за деяким портфелем страхових полісів. Отримано оцiнки ймовiрностi банкрутства для такої біноміально-φ-субгауссової моделі ризику для деяких часткових випадків функції φ та iнтенсивності надходження премiй, яка є монотонно зростаючою неперервною функцією часу.

Біографії авторів

А. Ю. Кравець, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Студент фізико-математичного факультету

О. І. Василик, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей. Доктор фізико-математичних наук, доцент

Посилання

  1. Buldygin, V. V., & Kozachenko, Yu. V. (2000). Metric characterization of random variables and random processes. American Mathematical Society: Providence RI.
  2. Vasylyk, O. I., Kozachenko, Yu. V., & Yamnenko, R. E. (2008). φ-subGaussian random processes. Kyiv: VPC "Kyivskyi Universytet". Retrieved from https://probability.knu.ua/userfiles/yamnenko/kyv_monograph.pdf [in Ukrainian].
  3. Yamnenko, R., & Vasylyk, O. (2007). Some properties of random Poisson sums with φ-subGaussian terms. Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat., 1(1), 133–148 [in Ukrainian].
  4. Yamnenko, R. (2006). Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion. Theory of Stochastic Processes, 12(28(3–4)), 261–275.
  5. Yamnenko, R., & Lamin, A. (2022). Estimation of ruin probability for binomially distributed number of φ-sub-Gaussian claims. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, (2), 20–27. DOI: https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/2.2

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-06-03

Як цитувати

Кравець, А. Ю., & Василик, О. І. (2025). Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-φ-субгауссової моделі ризику. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 46(1), 26–34. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2025.46(1).26-34

Номер

Том 46 № 1 (2025)

Розділ

Математика та статистика

Ліцензія

Авторське право (c) 2025 А. Ю. Кравець, О. І. Василик

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.